相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-RiskComplete Mixability and Minimum Value-at-Risk of Sum of Dependent Variable
胡青, 冯宇旭 下载量: 1,301 浏览量: 5,070
统计学与应用 Vol.6 No.4, October 30 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2017.64055 被引量
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略Robust Optimal Investment and Reinsurance Strategies with Thinning Dependent Risks under CEV Model and Default Risk
张雨萌, 马世霞, 张欣茹 下载量: 206 浏览量: 355
应用数学进展 Vol.12 No.3, March 16 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.123104 被引量
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题Optimal Reinsurance and Investment Problems with Delay Effects in a Thinning Dependent Risk Model
高钰杰, 张 强 下载量: 50 浏览量: 62
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134143 被引量
基于两个独立的指数随机变量之和的相依风险模型的破产问题研究Research on the Ruin Problem of Dependent Risk Model Based on the Sum of Two Independent Exponential Random Variables
王婧璇 下载量: 223 浏览量: 281
应用数学进展 Vol.12 No.7, July 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.127342 被引量
均值-方差准则下马尔科夫调制的最优投资再保险策略Optimal Mean-Variance Investment Reinsurance Strategy under Markov Modulated Model
王慧慧, 孙婷婷, 舒慧生 下载量: 267 浏览量: 457 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.11 No.11, November 24 2021, PDF, , DOI:10.12677/PM.2021.1111212 被引量
基于POT模型的地震风险评估与巨灾债券设计Earthquake Risk Assessment Based on POT Model and the Design of Earthquake Catastrophe Bond
王 喆, 尚 勤, 孟芊汝 下载量: 1,899 浏览量: 4,475 科研立项经费支持
金融 Vol.7 No.4, August 10 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.74021 被引量
具有两水平共同效应的平衡分位数信度模型The Balanced Quantile Credibility Model with Two-Level Common Effects
殷 铭, 张 强 下载量: 115 浏览量: 1,484 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.12 No.6, June 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.126292 被引量