G-期望框架下的指数O-U期权定价模型Index O-U Option Pricing Model under G-Expectation Framework
江继祥 下载量: 165 浏览量: 272
理论数学 Vol.14 No.4, April 17 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/pm.2024.144114 被引量
分数布朗运动环境下的资产配置策略多期收益保证价值的测算Pricing Multi-Period Return Guarantees Combined with Asset Allocation Strategy under Fractional Brownian Motion
邓艳莲, 陆允生 下载量: 2,370 浏览量: 7,456 国家自然科学基金支持
金融 Vol.6 No.2, April 21 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2016.62007 被引量
几何稳定过程的性质The Properties of Geometric Stable Process
刘沁宇, 童金英 下载量: 1,760 浏览量: 3,772
应用数学进展 Vol.7 No.1, January 16 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.71001 被引量
具有Markov切换Poisson跳的随机微分方程的均方指数稳定性Mean Square Exponential Stability of Stochastic Differential Equations with Markovian Switching and Poisson Jumps
王吉平, 李光洁 下载量: 478 浏览量: 662
理论数学 Vol.11 No.7, July 2 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2021.117142 被引量
基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价Option Pricing with BP Neural Network and RBF Neural Network
张 轶, 林建忠, 尚建辉 下载量: 3,794 浏览量: 12,653 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.2 No.4, December 24 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.24018 被引量
双分数布朗运动下可分离交易可转债的定价The Pricing for Warrant Bonds under Double Fractional Brownian Motion
陈飞跃 下载量: 3,449 浏览量: 9,651
应用数学进展 Vol.3 No.4, November 26 2014, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2014.34031 被引量
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,053 浏览量: 1,515
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
上证指数的正态性研究Research on Normality of Shanghai Composite Index
李彩凤 下载量: 934 浏览量: 3,489 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.9 No.3, March 30 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.93056 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 177 浏览量: 438
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 159 浏览量: 392
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量