基于TGARCH模型对中国石油股票收益率的风险度量实证分析 Empirical Analysis on CNPC Stock Risk Measurement of Returns Ratio Based on TGARCH Model
毛春元, 郁佳华 下载量: 3,286 浏览量: 9,702
统计学与应用 Vol.2 No.3, September 26 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.23012 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 182 浏览量: 439
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 303 浏览量: 475
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
沪指与阿里巴巴的关联性实证研究——基于VAR模型An Empirical Research on the Relevance between Shanghai Stock Index and Alibaba—Based on VAR Model
李诗音 下载量: 428 浏览量: 1,337
运筹与模糊学 Vol.11 No.3, August 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.113039 被引量
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹 下载量: 459 浏览量: 1,653
统计学与应用 Vol.11 No.3, June 7 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.113050 被引量
证券市场对数收益率的广义偏斜t分布Generalized Skew t Distribution of Log-Return Rate in Stock Market
杨 昕 下载量: 3,293 浏览量: 10,093 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.3 No.4, December 2 2014, PDF, , DOI:10.12677/SA.2014.34019 被引量
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
于 轩 下载量: 550 浏览量: 1,314
金融 Vol.10 No.6, November 24 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058 被引量
基于VaR模型的中国西部上市煤炭企业金融风险影响因素实证研究Empirical Study on Financial Risk Influencing Factors of Listed Coal Energy Enterprises in Western China Based on VaR Mode
孟 珊, 徐佳文 下载量: 367 浏览量: 512
运筹与模糊学 Vol.13 No.5, October 23 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135531 被引量
疫情冲击下基于ARMA-GARCH模型的道琼斯指数收益率及风险分析方法Dow-Jones Index Return and Risk Analysis Method Based on ARMA-GARCH Model under Epidemic Impact
魏东乾 下载量: 588 浏览量: 2,090
金融 Vol.12 No.1, December 29 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.121002 被引量
APARCH-PET模型的VaR度量VaR Measure Based on APARCH-PET Models
徐慧颖, 魏正元, 何青霞, 杨 洁 下载量: 241 浏览量: 461 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.6, December 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.116162 被引量