相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-RiskComplete Mixability and Minimum Value-at-Risk of Sum of Dependent Variable
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统计学与应用 Vol.6 No.4, October 30 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2017.64055 被引量
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
李子赫, 张金平, 冯兰兰 下载量: 2,043 浏览量: 6,215 国家自然科学基金支持
金融 Vol.7 No.5, November 9 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026 被引量
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析Research on Stock Risk Based on Quantile Regression VaR Model
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统计学与应用 Vol.7 No.4, August 17 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74047 被引量
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model
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建模与仿真 Vol.12 No.6, November 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.126472 被引量
APARCH-PET模型的VaR度量VaR Measure Based on APARCH-PET Models
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统计学与应用 Vol.11 No.6, December 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.116162 被引量
基于VaR的风电并网风险效益研究进展Research Progress of Wind Power Grid Risk Benefit Based on VaR
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可持续发展 Vol.8 No.2, April 9 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2018.82011 被引量
基于FCFF和VaR方法的美的集团估值与风险水平研究Research on Valuation and Risk Level of Midea Group Based on FCFF and VaR Methods
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运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 21 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141018 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 180 浏览量: 435
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 303 浏览量: 474
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹 下载量: 457 浏览量: 1,650
统计学与应用 Vol.11 No.3, June 7 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.113050 被引量