广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题Pricing and Inverse Problem of Asian Options for Fractional Order BS Equations under the Generalized CEV Model
沈诺晨, 许作良 下载量: 24 浏览量: 34 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.13 No.6, June 29 2024, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2024.136286 被引量
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略Robust Optimal Investment and Reinsurance Strategies with Thinning Dependent Risks under CEV Model and Default Risk
张雨萌, 马世霞, 张欣茹 下载量: 302 浏览量: 505
应用数学进展 Vol.12 No.3, March 16 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.123104 被引量
CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究Research on Robust Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance under CEV Model
李 冰, 耿彩霞 下载量: 1,191 浏览量: 2,193
统计学与应用 Vol.7 No.5, October 19 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.75058 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 732 浏览量: 2,074
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题Optimal Reinsurance and Investment Problems with Delay Effects in a Thinning Dependent Risk Model
高钰杰, 张 强 下载量: 112 浏览量: 210
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134143 被引量
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,040 浏览量: 1,476
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
均值方差准则下的投资与再保险对比研究Comparative Study of Investment and Reinsurance under the Mean-Variance Criterion
蔡 畅, 刘方盈 下载量: 465 浏览量: 2,696 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.10 No.6, June 18 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.106216 被引量
通货膨胀下相对财富的鲁棒优化问题Robust Optimization of Relative Wealth under Inflation
郭云瑞 下载量: 342 浏览量: 491
理论数学 Vol.12 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2022.125081 被引量