均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析The Application of Mean-CVaR Model in Asset Allocation—Analysis Based on A-Share Market
蔡志进 下载量: 203 浏览量: 451
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141042 被引量
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究The Study of the Optimal Investment Strategy Based on Risk-Management Model
朱聿铭, 李昭明, 刘金容, 刘培江, 余 玲, 王浩华, 王浩华 下载量: 521 浏览量: 1,351 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.10 No.2, February 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.102069 被引量
t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
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理论数学 Vol.11 No.2, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2021.112024 被引量
不允许卖空的含参数均值–方差投资组合模型Parameterized Mean-Variance Investment Portfolio Model with No Short Sale
孙 敏, 孙达生, 葛 静 下载量: 451 浏览量: 787 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.4, August 10 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.114083 被引量
基于系统动力学的生鲜农产品供应链风险研究Research on Supply Chain Risk of Fresh Produce Based on System Dynamics
赵胜帅 下载量: 56 浏览量: 79 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.13 No.4, July 12 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/mse.2024.134073 被引量