模糊厌恶下含相关索赔的最优投资再保险问题Optimal Reinsurance and Investment Problem with Correlated Claims under Ambiguity Aversion
崔 璨, 王 伟 下载量: 225 浏览量: 381 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.6, June 28 2022, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2022.116414 被引量
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 下载量: 3,157 浏览量: 9,324 科研立项经费支持
金融 Vol.1 No.1, May 3 2011, PDF, , DOI:10.12677/fin.2011.11004 被引量
政策不确定性与企业创新投资决策——基于实物期权模型Policy Uncertainty and Enterprise Innovation Investment Decision—Based on Real Option Model
黄雪花 下载量: 367 浏览量: 654
可持续发展 Vol.13 No.2, March 20 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2023.132069 被引量
房地产开发投资影响因素研究Research on Influencing Factors of Real Estate Development Investment
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可持续发展 Vol.12 No.4, June 6 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2022.124097 被引量
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 下载量: 451 浏览量: 745 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.13 No.9, September 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.139259 被引量
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
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应用数学进展 Vol.7 No.10, October 22 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142 被引量
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 下载量: 640 浏览量: 939 国家社会科学基金支持
金融 Vol.11 No.4, July 13 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032 被引量
上证指数的正态性研究Research on Normality of Shanghai Composite Index
李彩凤 下载量: 934 浏览量: 3,489 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.9 No.3, March 30 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.93056 被引量
考虑需求分布未知的期权–现货双渠道航运舱鲁棒订舱定价策略研究Study on Robust Booking and Pricing Strategies for Option-Spot Dual-Channel Shipping with Unknown Demand Distribution
余 贝, 魏海蕊 下载量: 46 浏览量: 83 国家科技经费支持
运筹与模糊学 Vol.14 No.3, June 13 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/orf.2024.143250 被引量