作者:
武伟，刘希玉，杨怡，王努
关键词:
时间序列分析法 ； 自回归移动平均模型 ； 条件异方差模型
摘要:
证券市场具有数据单一性(大量不需要经过特殊处理的数据)、分析 手段多样性和隐蔽性的特点,且与其飞速发展不相称的是证券分析技术进展的缓慢.股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义,时间序列的获取是 通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得.获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析,从而较准确地预见系统的演进.文中介绍了时间序列的基本知识,同 时比较了ARMA和GARCH两种常用模型,得出对于中国股市,GARCH模型性能优于ARCH模型.
在线下载