基于深度学习的国债利率期限结构的预测与分析Prediction and Analysis of the Term Structure of Government Bond Interest Rate Based on Deep Learning
宋辉鹏, 张金良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.14 No.2, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2025.142084, February 28 2025
国债利率期限结构的宏观经济效应分析Analysis of the Macroeconomic Effects of the Term Structure of Treasury Bond Interest Rates
宋辉鹏, 张金良 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.14 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2025.143078, March 31 2025
对SHIBOR数据的利率期限结构实证研究An Empirical Study on the Term Structure of Interest Rates for SHIBOR
寇晨博
金融Vol.13 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2023.136149, November 22 2023
国债利率期限结构的组合优化模型研究The Combinatorial Optimization Model Research of National Term Structure of Interest Rates
刘 茜
统计学与应用Vol.10 No.4, 全文下载: PDF DOI:10.12677/SA.2021.104067, August 13 2021
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生
应用数学进展Vol.8 No.11, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2019.811210, November 21 2019
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013