跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
汇率市场化背景下商业银行外汇交易风险管理研究Research on the Risk Management of Foreign Exchange Transactions of Commercial Banks Due to Marketisation of Exchange Rates
何 弦
金融Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2024.141030, January 26 2024
央行货币政策调控的影响因素识别——基于机器学习方法的实证研究Identifying the Determinants of Central Bank Monetary Policy Control—An Empirical Study Based on Machine Learning Methods
张 旭, 周 潇 科研立项经费支持
金融Vol.14 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/fin.2024.143119, May 31 2024
中国货币市场短期利率的CIR模型及其参数估计的期望方差法CIR Model for Short-Term Interest Rates in the Chinese Money Market and Parameter Estimation Using the Expectation-Variance Method
李文利, 王 岩, 于 慧 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.12 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2023.126163, December 15 2023
市场化改革背景下人民币利率和汇率的联动效应研究Research on the Linkage Effect of RMB Interest Rate and Exchange Rate under the Background of Market Reform
姜松妍
金融Vol.11 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.115049, September 24 2021
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生
应用数学进展Vol.8 No.11, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2019.811210, November 21 2019