R. Bhar, S. Hamori. Empirical characteristics of the permanent and transitory component of stock return: Analysis in a Markov switching heteroskedasticity framework. Economics Letters, 2004, 82(2): 157-165.

中证500股指期货的推出对中国股票市场波动性的影响研究——基于Markov-Switching-GARCH模型
A Study on the Impact of the Launch of CSI 500 Stock Index Futures on the Volatility of China’s Stock Market—Based on the Markov-Switching-GARCH Model

邵佳磊   

统计学与应用Vol.13 No.6, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.136233, December 25 2024

股票收益率的数字规律——以银行为例
Numerical Patterns of Stock Returns—Taking Banks as an Example

谈海鑫   

电子商务评论Vol.13 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2024.133601, August 2 2024

改进的隐马尔可夫模型股票价格预测分析
Improved Hidden Markov Model Stock Price Prediction Analysis

何瑞博, 李俊刚    科研立项经费支持

统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134124, August 19 2024

证券市场对数收益率的广义偏斜t分布
Generalized Skew t Distribution of Log-Return Rate in Stock Market

杨 昕    国家自然科学基金支持

统计学与应用Vol.3 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/SA.2014.34019, December 2 2014

基于PCA、ICEEMDAN和LSTM的股票价格预测混合框架
A Hybrid Framework for Stock Price Prediction Based on PCA, ICEEMDAN, and LSTM

刘玉昆   

应用数学进展Vol.12 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2023.1212508, December 26 2023

Markov过程在股票市场中的应用
The Application of Markov Process in Stock Market

万云倩, 范爱华    科研立项经费支持

统计学与应用Vol.6 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2017.63034, August 7 2017