可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
于 轩
金融Vol.10 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058, November 24 2020
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053, February 29 2024
多期动态资产负债管理模型的研究—Mean-Field方法的应用Study on a Multi-Period Mean-Variance Model with Liabilities—The Application of the Mean-Field Method
梁 雪 国家自然科学基金支持
金融Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2017.71003, January 13 2017
基于改进的聚类和核密度估计的分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化Robust Mean-CVaR Portfolio Optimization Based on Enhanced Clustering and Kernel Density Estimation
于 疆, 李永明 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.13 No.9, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2024.139391, September 12 2024
国际大宗商品市场与国内外股票市场对我国大宗商品市场溢出效应的研究A Study on the Spillover Effects of International Commodity Markets and Domestic and Foreign Stock Markets on China’s Commodity Market
姜 鹏, 张 斌
农业科学Vol.8 No.8, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/HJAS.2018.88143, August 27 2018
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
李子赫, 张金平, 冯兰兰 国家自然科学基金支持
金融Vol.7 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026, November 9 2017