跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142, October 22 2018
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 科研立项经费支持
金融Vol.1 No.1, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/fin.2011.11004, May 3 2011
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
恶性肿瘤再程放疗18例的疗效和安全性观察The Efficacy and Safety of Re-Irradiation for 18 Patients with Malignant Tumor
宋 耕, 王小磊, 李 薇, 轩 菡, 陈振东
亚洲肿瘤科病例研究Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/ACRPO.2013.24005, November 13 2013