深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕
运筹与模糊学Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2022.123115, August 24 2022
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015, January 17 2020
不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
路继勇, 孙艳美, 孟祥波 科研立项经费支持
运筹与模糊学Vol.11 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2021.111010, February 7 2021
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 科研立项经费支持
金融Vol.1 No.1, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/fin.2011.11004, May 3 2011
基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
范聪银, 车嘉懿 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.8 No.8, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2019.88174, August 28 2019