股灾背景下沪深300股指期货与现货的波动溢出效应研究The Volatility Spillover Effect between CSI300 Stock Index Futures and Spot under Stock Market Crash
王 佳, 俞 捷, 王 旭 科研立项经费支持
金融Vol.8 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2018.85022, August 27 2018
基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究Risk Research of Shanghai and Shenzhen 300 Index Based on EGARCH Model
张肖肖, 吕可波
金融Vol.9 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2019.94042, July 15 2019
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078, February 29 2024
比较分析深度学习方法在沪深300指数价格预测的研究Comparative Analysis of Deep Learning Methods in the Price Prediction of the Shanghai and Shenzhen 300 Index
王佳帅, 陈立波
数据挖掘Vol.12 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/HJDM.2022.122018, April 20 2022
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036, July 20 2021
沪深300股指期货的周内效应实证研究An Empirical Study on the Weekly Effect of Shanghai and Shenzhen 300 Index Futures
何 军, 李秀丽, 邵 琪, 胡小平 国家科技经费支持
现代管理Vol.8 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MM.2018.83037, June 25 2018