基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽
应用数学进展Vol.8 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099, May 16 2019
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
关于不定方程6x(x+1)(x+2)(x+3)=17y(y+1)(y+2)(y+3)的正整数解研究A Research of the Positive Integer Solution of the Diophantine Equation 6x(x+1)(x+2)(x+3)=17y(y+1)(y+2)(y+3)
卓国梁
应用数学进展Vol.13 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.133089, March 20 2024
Y-Gorenstein内射模和Frobenius双模Y-Gorenstein Injective Module and Frobenius Bimodules
王小妹 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.11 No.5, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/PM.2021.115091, May 18 2021