基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
仿射型群与旗传递6-(v, k, 3)设计Affine Type Groups and Flag-Transitive 6-(v, k, 3) Designs
廖小莲, 陈国华 科研立项经费支持
理论数学Vol.7 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2017.73020, May 16 2017
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰
自然科学Vol.7 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054, October 12 2019
SF6电弧宏微观模型研究进展Development of Macroscopic and Microscopic Model of SF6 Arc
赵 谡, 焦俊韬, 赵小令, 肖登明, J. D. Yan
电气工程Vol.4 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/JEE.2016.41001, March 1 2016
新冠疫情下碳排放权期权定价及实证研究The Carbon Emission Right Option Pricing and Empirical Analysis under COVID-19
刘 青, 张金良, 赵可景 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.11 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2022.115274, May 20 2022