基于GARCH模型的天然气期货价格波动特征分析Analysis of Fluctuation Characteristics of Natural Gas Futures Price Based on a GARCH Model in China
王钰瑶, 王传会 国家社会科学基金支持
应用数学进展Vol.12 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2023.126267, June 8 2023
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043, February 29 2024
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹
统计学与应用Vol.11 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2022.113050, June 7 2022
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA-GARCH模型The Risk Measurement on Portfolio of Open-End Fund—Based on Copula-ARMA-GARCH Model
孙志芳, 卢俊香 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.10 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.104103, April 20 2021
基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究Research on Risk Measurement of Open-End Equity Funds Based on GARCH-VaR Model
徐 峻
运筹与模糊学Vol.13 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.136742, December 29 2023
基于产出评价的土木工程硕士研究生学位论文质量控制研究Research on Quality Control of Civil Engineering Master Degree Thesis Based on Output Evaluation
武海鹏, 王晓蒙, 吴丽丽, 姬申武, 吴方舟, 孟 昌
教育进展Vol.13 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AE.2023.137773, July 31 2023