定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰
自然科学Vol.7 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054, October 12 2019
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036, July 20 2021
基于实物期权的教育费用定价模型Education Cost Pricing Model Based on Real Options
杨玉洁, 潘永泉 科研立项经费支持
管理科学与工程Vol.8 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MSE.2019.81008, March 8 2019
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜
运筹与模糊学Vol.14 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/orf.2024.142134, April 12 2024
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕
运筹与模糊学Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2022.123115, August 24 2022