方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究The Comparison of Optimal Retention for a Loss-Stop Reinsurance with Variance Related Premium Principles under the VaR and CTE Risk Measures
杨博, 吴黎军 国家自然科学基金支持
统计学与应用Vol.5 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2016.52018, June 30 2016
具有免赔额保险产品的最优自留额The Optimal Retention of Insurance Products with Deductible
李洋, 杜军红, 吴黎军, 刘伟 国家自然科学基金支持
统计学与应用Vol.7 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2018.72028, April 28 2018
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险The Optimal Reinsurance under the Marginal Indemnification Function and the Default Risk
杜军红, 吴黎军 国家自然科学基金支持
统计学与应用Vol.6 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2017.62017, June 19 2017
一类随机模型下最优再保险投资策略Optimal Reinsurance-Investment Strategies under a Stochastic Model
黄文锐, 蔡晓霞 科研立项经费支持
理论数学Vol.13 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.133058, March 28 2023
损失规避行为下的一般保险公司最优投资再保险问题Optimal Investment and Reinsurance Problem for a General Insurance Company under Behavior of Loss Aversion
耿彩霞, 李 冰
统计学与应用Vol.9 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2020.92017, March 26 2020
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略Robust Optimal Investment and Reinsurance Strategies with Thinning Dependent Risks under CEV Model and Default Risk
张雨萌, 马世霞, 张欣茹
应用数学进展Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2023.123104, March 16 2023