基于Black-Scholes模型可转债定价的研究Research on Convertible Bonds Pricing Based on the Black-Scholes Model
刘 颖
应用数学进展Vol.13 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/aam.2024.134153, April 29 2024
上证50ETF期权的定价方法与风险控制研究The Pricing of SSE 50ETF Options and Risk Control Research
丁智彦, 洪貌, 张可, 施华, 武泽宇 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.5 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2016.54044, December 30 2016
支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法Alternating Segment C-N Algorithm for Black-Scholes Equation with Dividend Paying
吴立飞, 杨晓忠 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/AAM.2013.24020, November 26 2013
G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式Black-Scholes Formula for G-Lévy Process under G-Expectation Framework
郑 红, 李 洋
理论数学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.135139, May 29 2023
广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题Pricing and Inverse Problem of Asian Options for Fractional Order BS Equations under the Generalized CEV Model
沈诺晨, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.13 No.6, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2024.136286, June 29 2024
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013