基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛
统计学与应用Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2018.71008, February 28 2018
线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
张必慧
应用数学进展Vol.10 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.107241, July 12 2021
Extropy风险度量及应用Extropy Risk Measure and Its Applications
钱天乐, 杨建萍 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.1312384, December 29 2023
金融证券组合模型理论分析 Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model
王鑫罡, 岳上植
服务科学和管理Vol.2 No.3B, 全文下载: PDF DOI:10.12677/SSEM.2012.23B001, November 25 2013
基于块分类的广义加权鲁棒主成分分析图像去噪模型A Generalized Weighted Robust Principal Component Analysis Image Denoising Model Based on Block Classification
汪大为, 袁柳洋 国家自然科学基金支持
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141004, February 7 2024
G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式Black-Scholes Formula for G-Lévy Process under G-Expectation Framework
郑 红, 李 洋
理论数学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.135139, May 29 2023