基于GARCH-VaR模型的商业银行市场风险度量——以贵阳银行为例Measurement of Commercial Banks’ Market Risk Based on the GARCH-VaR Model—Taking Bank of Guiyang as an Example
李 娱
电子商务评论Vol.14 No.1, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2025.141137, January 13 2025
基于GARCH族模型及VaR方法的商业银行利率风险度量Interest Rate Risk Measurement of Commercial Banks Based on GARCH Family Model and VaR Method
袁 归
统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134137, August 23 2024
我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析Research on the Risk Spillover Effect of China’s Financial Institutions—Based on Financial Industry Index
邱中行, 王 沛, 刘 强 科研立项经费支持
金融Vol.12 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2022.125048, August 31 2022
金融科技对我国商业银行盈利能力的实证研究An Empirical Study on Financial Technology’s Profitability of My Country’s Commercial Banks
李鑫
金融Vol.10 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2020.104035, July 16 2020
贵阳银行的绿色金融发展问题研究Research on the Development of Green Finance in Guiyang Bank
李云会, 范聪银 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134158, August 30 2024
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹
统计学与应用Vol.11 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2022.113050, June 7 2022