可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略Optimal Investment Strategy with Dynamic VaR Constrain in a Defaultable Financial Market
王东立
应用数学进展Vol.13 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/aam.2024.134157, April 30 2024
基于VAR模型的绿色债券收益率影响因素分析Analysis of the Influencing Factors of Green Bond Yield Based on VAR Model
李佳琪, 王传会 国家社会科学基金支持
统计学与应用Vol.12 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2023.122056, April 29 2023
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053, February 29 2024
基金投资风险的实证研究——基于GARCH_VaR模型An Empirical Study on Fund Investment Risk—Based on GARCH_VaR Model
马晓龙, 杨 慧
电子商务评论Vol.14 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2025.1441190, April 30 2025
基于VaR模型的中国西部上市煤炭企业金融风险影响因素实证研究Empirical Study on Financial Risk Influencing Factors of Listed Coal Energy Enterprises in Western China Based on VaR Mode
孟 珊, 徐佳文
运筹与模糊学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.135531, October 23 2023
基于风险约束的智能投资组合优化Intelligent Portfolio Optimization Based on Risk Constraints
李维维
电子商务评论Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2024.1341351, November 7 2024