可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略Optimal Investment Strategy with Dynamic VaR Constrain in a Defaultable Financial Market
王东立
应用数学进展Vol.13 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/aam.2024.134157, April 30 2024
基于VAR模型的绿色债券收益率影响因素分析Analysis of the Influencing Factors of Green Bond Yield Based on VAR Model
李佳琪, 王传会 国家社会科学基金支持
统计学与应用Vol.12 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2023.122056, April 29 2023
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053, February 29 2024
基于VaR模型的中国西部上市煤炭企业金融风险影响因素实证研究Empirical Study on Financial Risk Influencing Factors of Listed Coal Energy Enterprises in Western China Based on VaR Mode
孟 珊, 徐佳文
运筹与模糊学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.135531, October 23 2023
中国股票多头私募证券投资基金的风险因子研究Empirical Study on Risk Factors for Long-Only Equity Hedge Funds in China
赵 羲, 张文骜, 洪 毅 科研立项经费支持
金融Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2019.91007, January 25 2019
基于GARCH模型证券公司股票质押率研究Research on Stock Pledge Rate of Securities Company Based on GARCH Model
周多芳
社会科学前沿Vol.8 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ASS.2019.812285, December 27 2019