基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078, February 29 2024
基于实物期权的教育费用定价模型Education Cost Pricing Model Based on Real Options
杨玉洁, 潘永泉 科研立项经费支持
管理科学与工程Vol.8 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MSE.2019.81008, March 8 2019
CAPM模型在上海股票市场的实证研究The Empirical Research of the Capital Asset Pricing Model in Shanghai Security Market
段娅丽
世界经济探索Vol.3 No.2, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/WER.2014.32003, July 30 2014
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
基于Vague集的防空重点保卫目标优选与排序Selecting and Sequencing of the Important Defending Targets in Defense Zone Based on Vague Sets
冯 卉, 张春梅
管理科学与工程Vol.8 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MSE.2019.82017, May 30 2019
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生
应用数学进展Vol.8 No.11, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2019.811210, November 21 2019