基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量
Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model
孟 珊,徐佳文：上海理工大学管理学院，上海
版权 © 2017 孟 珊, 徐佳文。本期刊文章已获得知识共享署名国际组织(Creative Commons Attribution International License)的认证许可。您可以复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络传播本作品；您必须按照作者或者许可人指定的方式对作品进行署名。