沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析
An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔,李 治:南开大学经济学院,天津
版权 © 2017 张 翔, 李 治。本期刊文章已获得知识共享署名国际组织(Creative Commons Attribution International License)的认证许可。您可以复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络传播本作品;您必须按照作者或者许可人指定的方式对作品进行署名。