ORF  >> Vol. 14 No. 1 (February 2024)

运筹与模糊学
Operations Research and Fuzziology
Vol.14 No.1(2024), Paper ID 81618, 17 pages
DOI:10.12677/ORF.2024.141043

使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据
Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market

陈文杰,郑浩,周天宝:上海理工大学能源与动力工程学院,上海

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陈文杰, 郑浩, 周天宝. 使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据[J]. 运筹与模糊学, 2024, 14(1): 456-473. https://doi.org/10.12677/ORF.2024.141043