FIN  >> Vol. 11 No. 4 (July 2021)

沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析
An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models

张 翔,李 治:南开大学经济学院,天津

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张翔, 李治. 沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析[J]. 金融, 2021, 11(4): 319-332. https://doi.org/10.12677/FIN.2021.114036