PM  >> Vol. 9 No. 2 (March 2019)

基于Pair Copula和GARCH(1,1)模型的股市研究
Research of Stock Market Based on Pair Copula and GARCH(1,1) Model

张 雯,何 坤:东华大学数学系,上海

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张雯, 何坤. 基于Pair Copula和GARCH(1,1)模型的股市研究[J]. 理论数学, 2019, 9(2): 129-136. https://doi.org/10.12677/PM.2019.92016