基于改进GARCH族模型对股市波动率的实证分析Empirical Analysis of the Volatility of Stock Market Based on the Improved GARCH Model
祝人杰, 刘媛媛 下载量: 809 浏览量: 1,577
应用数学进展 Vol.9 No.2, February 10 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.92017 被引量
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析Research on Stock Risk Based on Quantile Regression VaR Model
杜嘉, 张金平 下载量: 1,140 浏览量: 2,819
统计学与应用 Vol.7 No.4, August 17 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74047 被引量
基于ARMA-GARCH族和VAR模型的碳排放权交易价格波动特征研究Fluctuation Characteristics of Carbon Emission Trading Price Based on ARMA-GARCH Family Model and VAR Model
江 婷 下载量: 212 浏览量: 509
统计学与应用 Vol.12 No.1, February 27 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.121019 被引量
基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析Comparative Analysis of Stock Data of Technology Enterprises in China and the United States Based on GARCH Model
李 彪 下载量: 131 浏览量: 309
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 18 2023, PDF, , DOI:10.12677/SA.2023.122033 被引量
基于高频数据的PGARCH模型的拟极大指数似然估计Quasi Maximum Exponential Likelihood Estimator of PGARCH Model Based on High Frequency Data
黄丽燕, 张兴发, 王珞谦, 张本霖 下载量: 181 浏览量: 272 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.12 No.4, August 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.124111 被引量
布伦特油价波动研究及其与BDI指数的关系研究——基于VAR-GARCH模型Research on Brent’s Oil Price Fluctuation and Its Relationship with BDI Index—Based on VAR-GARCH Model
范燕君 下载量: 1,651 浏览量: 4,602
社会科学前沿 Vol.5 No.6, December 9 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2016.56116 被引量
沪指与阿里巴巴的关联性实证研究——基于VAR模型An Empirical Research on the Relevance between Shanghai Stock Index and Alibaba—Based on VAR Model
李诗音 下载量: 352 浏览量: 1,096
运筹与模糊学 Vol.11 No.3, August 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.113039 被引量
中美贸易摩擦下工业股指波动性研究A Research about Effects China-US Trade War Has on Industrial Index Volatility
白辛迪, 邓晓卫, 陆顺梨, 郜 莹 下载量: 1,043 浏览量: 2,589 科研立项经费支持
金融 Vol.9 No.1, January 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91008 被引量
ANN,GARCH下医疗器械板块预测分析Prediction and Analysis of Medical Device Sector Based on ANN and GARCH
孙 晓 下载量: 306 浏览量: 414
统计学与应用 Vol.10 No.3, June 23 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.103047 被引量
基于ARIMA模型对余额宝收益的分析Analysis on the Yu’ebao Gains Based on ARIMA Model
卢丽煌 下载量: 1,974 浏览量: 9,387
社会科学前沿 Vol.6 No.8, August 8 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2017.68149 被引量