跳–扩散模型参数校准的极大似然法The Maximum Likelihood Method for the Calibration of Parameter under Jump-Diffusion Models
贾翔宇 下载量: 635 浏览量: 1,089 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.8, August 26 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.98158 被引量
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 下载量: 3,810 浏览量: 13,367 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.2 No.1, February 7 2013, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2013.21001 被引量
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 下载量: 1,833 浏览量: 2,516 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.1, January 26 2018, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 375 浏览量: 580
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量
跳–扩散模型下分红投资及超额损失再保险的联合最优策略Joint Optimal Strategy for Dividend Investment and Excess-Loss Reinsurance under Jump-Diffusion Model
丁丹丹, 舒慧生 下载量: 857 浏览量: 1,100
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.811207 被引量
基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价Basket Options Pricing Based on Monte Carlo Comprehensive Acceleration Method
杨 芮, 温 伟 下载量: 336 浏览量: 513
应用数学进展 Vol.10 No.12, December 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012455 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 90 浏览量: 156
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
新冠疫情下碳排放权期权定价及实证研究The Carbon Emission Right Option Pricing and Empirical Analysis under COVID-19
刘 青, 张金良, 赵可景 下载量: 306 浏览量: 798 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.115274 被引量