国有商业银行股票收益率波动的动态相关性实证分析An Empirical Analysis on the Dynamic Correlation of the Volatility of Stock Returns in State Owned Commercial Banks
姜妤胤, 高广阔 下载量: 250 浏览量: 372
运筹与模糊学 Vol.13 No.5, October 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135589 被引量
几种主要加密货币收益率波动之间因果关系的再分析A Reanalysis of Causality between Yield Fluctuations of Several Major Cryptocurrencies
马 瑶, 胡 玮, 高 成 下载量: 394 浏览量: 764 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.3, June 24 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.103054 被引量
疫情下投机性资产收益率波动性及风险分析——以比特币为例Volatility and Risk Analysis of Speculative Asset Return Rate under the Epidemic—Taking Bitcoin as an Example
全诗涛 下载量: 386 浏览量: 1,061
金融 Vol.12 No.1, January 13 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.121005 被引量
深沪股市的波动率分析——基于GARCH和SV模型Volatility Analysis of Shenzhen and Shanghai Stock Markets—Based on GARCH and SV Models
秦涵祺 下载量: 1,053 浏览量: 2,166
社会科学前沿 Vol.8 No.8, August 23 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2019.88200 被引量
基于ARMA模型的碳排放权交易价格波动实证分析—以深圳排放权交易为例The Empirical Study of Carbon Emission Price’s Volatility Based on ARMA Model—Evidence from Shenzhen Emissions Exchange
程芃, 张雪花 下载量: 2,215 浏览量: 5,104 国家科技经费支持
统计学与应用 Vol.6 No.4, October 27 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2017.64048 被引量
基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究Risk Research of Shanghai and Shenzhen 300 Index Based on EGARCH Model
张肖肖, 吕可波 下载量: 985 浏览量: 3,466
金融 Vol.9 No.4, July 15 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.94042 被引量
基于GARCH模型对股票市场进行分析预测The Analysis and Forecast of Stock Market Based on GARCH Model
贾 雪, 吴芷婧, 孙佳萍, 欧圆, 耿 帅, 白晓东 下载量: 587 浏览量: 1,318 国家社会科学基金支持
统计学与应用 Vol.10 No.2, April 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.102022 被引量
基于MRS-GARCH模型的期货铜价格波动的预测Prediction of Futures Copper PriceFluctuation Based on MRS-GARCH Model
李恩来, 费 宇, 孙小军, 胡梦婷, 莫玉莲 下载量: 2,149 浏览量: 3,617 国家自然科学基金支持
社会科学前沿 Vol.6 No.4, April 21 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2017.64049 被引量
G-期望框架下的指数O-U期权定价模型Index O-U Option Pricing Model under G-Expectation Framework
江继祥 下载量: 85 浏览量: 140
理论数学 Vol.14 No.4, April 17 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/pm.2024.144114 被引量
基于LSSC的商业银行资产负债组合优化模型研究An Optimization Model of Asset-Liability Portfolio of Commercial Banks Based on LSSC Model
刘睿宸, 熊晓炼 下载量: 152 浏览量: 245
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141010 被引量