对SHIBOR数据的利率期限结构实证研究An Empirical Study on the Term Structure of Interest Rates for SHIBOR
寇晨博 下载量: 208 浏览量: 355
金融 Vol.13 No.6, November 22 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.136149 被引量
国债利率期限结构的组合优化模型研究The Combinatorial Optimization Model Research of National Term Structure of Interest Rates
刘 茜 下载量: 329 浏览量: 461
统计学与应用 Vol.10 No.4, August 13 2021, PDF, , DOI:10.12677/SA.2021.104067 被引量
基于动态Probit模型的通胀周期预测研究Analysis and Prediction of China’s Inflation Cycle Based on Dynamic Probit Model
王晓华, 马晓亮, 杨 宇, 梁 峰 下载量: 2,515 浏览量: 6,115 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.3 No.4, December 15 2014, PDF, , DOI:10.12677/MSE.2014.34017 被引量
中国货币市场短期利率的CIR模型及其参数估计的期望方差法CIR Model for Short-Term Interest Rates in the Chinese Money Market and Parameter Estimation Using the Expectation-Variance Method
李文利, 王 岩, 于 慧 下载量: 168 浏览量: 372 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.12 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.126163 被引量
SHIBOR利率基准性的市场检验On the Benchmarking Effects of SHIBOR
吴宏慧 下载量: 1,498 浏览量: 4,067
金融 Vol.7 No.3, July 27 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.73018 被引量
基于LSSC的商业银行资产负债组合优化模型研究An Optimization Model of Asset-Liability Portfolio of Commercial Banks Based on LSSC Model
刘睿宸, 熊晓炼 下载量: 131 浏览量: 220
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141010 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 102 浏览量: 210
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量