基于复合分位数回归的股市风险研究The Research of Credit Risk of Corporate Bonds Based on Composite Quantile Regression
柳长青 下载量: 3,173 浏览量: 9,657 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.3 No.1, March 19 2014, PDF, , DOI:10.12677/SA.2014.31003 被引量
国际大宗商品市场与国内外股票市场对我国大宗商品市场溢出效应的研究A Study on the Spillover Effects of International Commodity Markets and Domestic and Foreign Stock Markets on China’s Commodity Market
姜 鹏, 张 斌 下载量: 1,259 浏览量: 2,418
农业科学 Vol.8 No.8, August 27 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/HJAS.2018.88143 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 133 浏览量: 340
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
基于SVAR模型研究实际利率对我国A股市场的影响Based on SVAR Model to Research the Actual Interest Rate in the Influence of the A Share Market
刘欢 下载量: 4,320 浏览量: 11,736
应用数学进展 Vol.1 No.1, August 23 2012, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2012.11005 被引量
中国股票市场重大风险的生成机理——基于流动性供需失衡的理论阐释Generation Mechanism of Major Risks in Chinese Stock Market—Theoretical Explanation Based on the Imbalance of Liquidity Supply and Demand
张 旭, 徐文婷 下载量: 338 浏览量: 668 科研立项经费支持
金融 Vol.13 No.1, January 4 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.131002 被引量
中国玉米出口地理集中度的优化The Optimization of Export Geographic Concentration of China’s Corn
蔡一鸣 下载量: 2,938 浏览量: 9,795 科研立项经费支持
世界经济探索 Vol.3 No.4, December 1 2014, PDF, , DOI:10.12677/WER.2014.34006 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 156 浏览量: 378
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
股指期货该为2015年股灾负责吗—基于方向性波动溢出模型的实证分析Should Stock Index Futures be Responsible for the 2015 Stock Market Crash?—An Empirical Analysis Based on Directional Spillover Models
周先平, 李 标, 沈国旭 下载量: 2,101 浏览量: 4,404
金融 Vol.7 No.2, April 30 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.72012 被引量
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
程斯吉 下载量: 907 浏览量: 2,435
理论数学 Vol.9 No.4, June 27 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.94073 被引量
基于退化抛物方程的期权漂移率反问题Inverse Problem of Option Drift Rate Based on Degenerate Parabolic Equations
宋苗苗, 李 湘, 程正祥 下载量: 309 浏览量: 448
应用数学进展 Vol.12 No.9, September 6 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.129375 被引量