融资融券规模,投资者情绪和股票崩盘风险Margin Trading Scale, Investor Sentiment and Stock Market Crash Risk
杨海玲 下载量: 305 浏览量: 433
运筹与模糊学 Vol.13 No.4, August 22 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.134410 被引量
基于GARCH模型的融资融券对我国股市的影响研究A Research about Effects Margin Transaction Has on the Stock Market in China Based on GARCH Model
张 涛, 邓晓卫, 李凡一, 张苏靖 下载量: 1,782 浏览量: 4,878 科研立项经费支持
金融 Vol.8 No.1, January 29 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.81005 被引量
融资融券交易对节能环保股价波动影响的实证分析Empirical Analysis of the Impact of Margin Trading on the Fluctuation of Energy Conservation and Environmental Protection Stock Prices
周文洁, 宋良荣 下载量: 281 浏览量: 404
运筹与模糊学 Vol.13 No.5, September 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135455 被引量
基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性Study of Cryptocurrency Market Volatility Based on the ARIMA-GARCH Model
候先琴 下载量: 1,137 浏览量: 2,013
运筹与模糊学 Vol.11 No.4, October 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.114043 被引量
价格跳跃对流动性、波动率和交易活跃度的影响研究——基于沪深300指数期货实证研究A Study on the Impact of Price Jumps on Liquidity, Volatility and Trading Activity—Based on an Empirical Study of CSI 300 Index Futures
王 磊 下载量: 604 浏览量: 1,020
金融 Vol.11 No.5, September 1 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.115047 被引量
经济政策不确定性对中国碳市场波动影响研究——基于多因素GARCH-MIDAS模型Research on the Impact of Economic Policy Uncertainty on China’s Carbon Market Volatility—Based on the Multi-Factor GARCH-MIDAS Model
郭若男, 凌美君 下载量: 380 浏览量: 798
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136658 被引量
政策信息对相关上市公司股价波动的影响——以“专精特新小巨人”企业为例The Impact of Policy Information on Stock Price Fluctuations of Related Listed Companies—Taking the “Specialized, Refined, Unique, and Innovative Little Giant” Enterprise as an Example
张研博 下载量: 159 浏览量: 262
金融 Vol.14 No.3, May 31 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fin.2024.143107 被引量
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 下载量: 611 浏览量: 905 国家社会科学基金支持
金融 Vol.11 No.4, July 13 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032 被引量
股指期货额外30分钟交易时间真的没有价值吗?——来自中国准自然实验的经验证据Does the Extra 30-Minutes Trading Time of Stock Futures Destabilize the Stock Market: A Quasi Natural Experimental Evidence from China
周先平, 沈国旭, 李 标, 刘仁芳 下载量: 1,714 浏览量: 3,862
金融 Vol.7 No.5, November 28 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.75030 被引量
基于arima模型的深股指数预测分析Shenzhen Stock Index Predictive Analysis Based on ARIMA Model
李 贺 下载量: 280 浏览量: 624
应用数学进展 Vol.12 No.4, April 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.124194 被引量