均值-方差准则下马尔科夫调制的最优投资再保险策略Optimal Mean-Variance Investment Reinsurance Strategy under Markov Modulated Model
王慧慧, 孙婷婷, 舒慧生 下载量: 343 浏览量: 561 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.11 No.11, November 24 2021, PDF, , DOI:10.12677/PM.2021.1111212 被引量
带跳随机比例微分方程补偿分步θ方法的收敛性和稳定性Convergence and Stability of Compenseted Split-Step Theta Methods for Stochastic Pantograph Differential Equations with Jumps
张思晴, 胡 琳, 段颖鹏 下载量: 72 浏览量: 171
理论数学 Vol.14 No.4, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/pm.2024.144147 被引量
基于VaR的新三板企业股权质押率分析—以枫盛阳(430431)为例Analysis of Loan-to-Value Raito for NEEQ Companies Based on VaR—A Case Study of Fengshengyang (430431)
曾玉华, 金 辉 下载量: 2,337 浏览量: 5,103
商业全球化 Vol.4 No.4, October 14 2016, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/BGlo.2016.44013 被引量
通货膨胀下相对财富的鲁棒优化问题Robust Optimization of Relative Wealth under Inflation
郭云瑞 下载量: 364 浏览量: 519
理论数学 Vol.12 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2022.125081 被引量
可叠加的随机微分方程软件可靠性模型Additive Stochastic Differential Equations Software Reliability Models
贺孟兰, 杨剑锋, 丁 铭 下载量: 264 浏览量: 415 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.9, September 15 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.119677 被引量
带相依结构和常值红利界限风险模型的Gerber-Shiu贴现惩罚函数The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for the Risk Model with Dependence Structure and a Constant Dividend Barrier
郭红爽 下载量: 119 浏览量: 238
理论数学 Vol.14 No.5, May 15 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/pm.2024.145161 被引量
SHIBOR时序数据分析:基于Levy过程模型Analyzing of SHIBOR Time Series: Based on Levy Process Models
文慧君 下载量: 1,230 浏览量: 3,684
金融 Vol.8 No.6, November 13 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.86030 被引量
绝对破产情形下经典风险模型的最优分红和注资问题Optimal Dividend and Capital Injection of the Classical Risk Model under Absolute Ruin
李 帅 下载量: 209 浏览量: 349
应用数学进展 Vol.12 No.3, March 21 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.123112 被引量
一类随机模型下最优再保险投资策略Optimal Reinsurance-Investment Strategies under a Stochastic Model
黄文锐, 蔡晓霞 下载量: 377 浏览量: 508 科研立项经费支持
理论数学 Vol.13 No.3, March 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.133058 被引量
基于随机波动下不同效用函数的集体最优投资问题研究Research on Collective Optimal Investment Problem with Different Utility Functions under Stochastic Volatility
王孟园, 肖鸿民 下载量: 237 浏览量: 361 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.14 No.2, February 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2024.142049 被引量