基于ARMA-GARCH模型和马尔科夫链的人民币汇率预测RMB Exchange Rate Prediction Based on ARMA-GARCH Model and Markov Chain
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人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——基于双变量GJR-GARCH模型的实证分析The RMB Exchange Rate Fluctuation and Foreign Exchange Risk Exposure of Listed Companies—The Empirical Analysis Based on Bivariate GJR-GARCH Model
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电子商务评论 Vol.13 No.2, May 16 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ecl.2024.132170 被引量
ANN,GARCH下医疗器械板块预测分析Prediction and Analysis of Medical Device Sector Based on ANN and GARCH
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统计学与应用 Vol.10 No.3, June 23 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.103047 被引量
基于ARIMA模型对余额宝收益的分析Analysis on the Yu’ebao Gains Based on ARIMA Model
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深沪股市的波动率分析——基于GARCH和SV模型Volatility Analysis of Shenzhen and Shanghai Stock Markets—Based on GARCH and SV Models
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金融行业与实体行业间的动态相关性研究Research on Dynamic Correlation between the Financial Industry and Real Industry
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电子商务评论 Vol.13 No.3, July 19 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ecl.2024.133522 被引量
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model
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建模与仿真 Vol.12 No.6, November 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.126472 被引量
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统计学与应用 Vol.7 No.3, June 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.73041 被引量
国有商业银行股票收益率波动的动态相关性实证分析An Empirical Analysis on the Dynamic Correlation of the Volatility of Stock Returns in State Owned Commercial Banks
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运筹与模糊学 Vol.13 No.5, October 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135589 被引量
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金融 Vol.10 No.4, July 7 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.104033 被引量