一类中立型马尔科夫跳跃系统的稳定性分析Stability Analysis of a Class of Neutral Markov Jump Systems
李 娟, 沈长春 下载量: 1,046 浏览量: 1,945 科研立项经费支持
动力系统与控制 Vol.8 No.4, September 24 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DSC.2019.84027 被引量
半马尔科夫跳变忆阻神经网络的同步采样控制研究Sampled-Data Synchronization Control for Semi-Markovian Jump Memristive Neural Networks
权沈爱, 熊良林 下载量: 317 浏览量: 504
应用数学进展 Vol.11 No.7, July 27 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.117516 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 470 浏览量: 721
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 下载量: 3,869 浏览量: 14,024 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.2 No.1, February 7 2013, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2013.21001 被引量
跳–扩散模型参数校准的极大似然法The Maximum Likelihood Method for the Calibration of Parameter under Jump-Diffusion Models
贾翔宇 下载量: 683 浏览量: 1,239 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.8, August 26 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.98158 被引量
一类离散时间无限状态马尔可夫跳跃系统H∞控制H∞ Control for a Class of Discrete-Time Infinite State Markov Jump Systems
何 鑫, 严 芳, 赵红霞, 贾亚琪, 张春梅 下载量: 329 浏览量: 906 科研立项经费支持
动力系统与控制 Vol.12 No.3, July 7 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DSC.2023.123015 被引量
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,039 浏览量: 1,467
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
离散时间时变Markov跳变系统的线性二次最优控制Linear Quadratic Optimal Control for Discrete Time Time-Varying Markov Jump Systems
赵红霞, 何 鑫, 贾亚琪, 张春梅 下载量: 258 浏览量: 332 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.12 No.5, May 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.125258 被引量
基于跳跃波动溢出网络的中国股票市场重要节点分析Analysis of Important Nodes in China’s Stock Market Based on Jump Volatility Spillover Networks
胡栩彬, 熊寿遥, 仝青山 下载量: 404 浏览量: 817 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.10 No.8, August 3 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.108275 被引量
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 下载量: 1,915 浏览量: 2,622 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.1, January 26 2018, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014 被引量