基于MS-GARCH模型的时间序列聚类Time Series Clustering with MS-GARCH Mixtures
王 琳, 丁孝全 下载量: 445 浏览量: 779
统计学与应用 Vol.10 No.6, December 27 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.106114 被引量
基于HMM-GARCH模型的VaR方法及其在农业股市的应用VaR Method Based on HMM-GARCH Model and Its Application in Agricultural Stock Market
容兰兰, 陈爽, 冯茹 下载量: 1,919 浏览量: 6,502 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.6, September 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2017.66093 被引量
我国股票型基金的市场波动择时能力分析An Analysis of Market Volatility Timing Ability for Chinese Stock Funds
董玉卿, 李伊婷, 金 辉 下载量: 1,690 浏览量: 3,877
商业全球化 Vol.6 No.1, January 24 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/BGlo.2018.61002 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 743 浏览量: 2,114
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
非参数回归模型样条估计量的分布Distribution of Spline Estimators for Nonparametric Regression Models
詹陆丽, 武新乾 下载量: 386 浏览量: 586 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.10, October 26 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.1110788 被引量
基于高频数据的PGARCH模型的拟极大指数似然估计Quasi Maximum Exponential Likelihood Estimator of PGARCH Model Based on High Frequency Data
黄丽燕, 张兴发, 王珞谦, 张本霖 下载量: 253 浏览量: 405 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.12 No.4, August 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.124111 被引量
重大突发事件冲击下的高耗能行业与金融行业双向风险溢出效应分析Analysis of Bidirectional Risk Spillover Effects between High-Energy-Consuming Industries and the Financial Industry under the Impact of Major Emergencies
谢婉莹, 汪许健, 赖登凌 下载量: 21 浏览量: 50 国家自然科学基金支持
运筹与模糊学 Vol.14 No.3, June 30 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/orf.2024.143350 被引量
含学习强度的资本资产定价模型分析Research on Capital Asset Pricing Model with Learning the Strength
李乃明, 师恪 下载量: 1,579 浏览量: 3,913
统计学与应用 Vol.6 No.2, June 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2017.62021 被引量
使用差分方法提高预测精度——基于中国沪深300股票指数的实证分析Using Difference Method to Improve the Prediction Accuracy—An Empirical Study Based on China Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index
阎可佳 下载量: 1,867 浏览量: 3,909
金融 Vol.8 No.1, January 4 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.81001 被引量
基于GARCH类模型的碳中和交易数据的实证分析Empirical Analysis of Carbon Neutrality Trading Data Based on GARCH Type Models
秦彬彬, 李 彪 下载量: 525 浏览量: 967 国家科技经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.1, February 14 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.111011 被引量