基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析Comparative Analysis of Stock Data of Technology Enterprises in China and the United States Based on GARCH Model
李 彪 下载量: 188 浏览量: 431
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 18 2023, PDF, , DOI:10.12677/SA.2023.122033 被引量
基于ARMA-GARCH族和VAR模型的碳排放权交易价格波动特征研究Fluctuation Characteristics of Carbon Emission Trading Price Based on ARMA-GARCH Family Model and VAR Model
江 婷 下载量: 334 浏览量: 734
统计学与应用 Vol.12 No.1, February 27 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.121019 被引量
新股收益率波动分析——基于创业板成立初期股票数据Analysis of IPO Return Volatility—Based on Initial Stock Data from the ChiNext Market
吕小龙 下载量: 30 浏览量: 50
统计学与应用 Vol.13 No.3, June 27 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/sa.2024.133073 被引量
基于深度神经网络的股票预测系统Stock Forecasting System Based on Deep Neural Network
邢艳雅, 李东喜 下载量: 853 浏览量: 3,691
应用数学进展 Vol.10 No.5, May 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.105183 被引量
经济政策不确定性对中国碳市场波动影响研究——基于多因素GARCH-MIDAS模型Research on the Impact of Economic Policy Uncertainty on China’s Carbon Market Volatility—Based on the Multi-Factor GARCH-MIDAS Model
郭若男, 凌美君 下载量: 398 浏览量: 838
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136658 被引量
价格跳跃对流动性、波动率和交易活跃度的影响研究——基于沪深300指数期货实证研究A Study on the Impact of Price Jumps on Liquidity, Volatility and Trading Activity—Based on an Empirical Study of CSI 300 Index Futures
王 磊 下载量: 622 浏览量: 1,047
金融 Vol.11 No.5, September 1 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.115047 被引量