随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
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基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 133 浏览量: 340
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
基于B/S模式的企业危险化学品安全管理信息系统设计Design of Safety Management Information System of Dangerous Chemicals for an Enterprise Based on B/S Mode
季钰琨, 季皓宇, 陈亚苗, 刘 辉 下载量: 670 浏览量: 2,048
管理科学与工程 Vol.9 No.2, June 18 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2020.92017 被引量
基于B/S结构的血吸虫病预警指标体系数字化系统的设计与实现Design and Implementation of Schistosomiasis Warning Index System Digital System Based on the B/S Structure
曾睿, 叶桦, 仰燕兰 下载量: 2,031 浏览量: 6,987
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不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
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基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
范聪银, 车嘉懿 下载量: 1,119 浏览量: 2,166 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.8 No.8, August 28 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.88174 被引量
实物期权法在科创公司估值中的应用——以微芯生物为例Application of Real Option Method in Firm Valuation—A Case Study on Microchip
韩 琪, 蓝裕平 下载量: 532 浏览量: 2,129
金融 Vol.11 No.4, July 30 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114045 被引量
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰 下载量: 1,081 浏览量: 2,307
自然科学 Vol.7 No.6, October 12 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054 被引量
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
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理论数学 Vol.13 No.9, September 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.139259 被引量
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕 下载量: 423 浏览量: 781
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