比特币市场风险度量——基于GARCH-t模型与GEV模型的比较研究A Comparative Study of the RiskMeasurement of the Bitcoin Market Based on the GARCH-T Model and the GEV Model
翟永会, 赵 飞 下载量: 1,225 浏览量: 3,848 科研立项经费支持
金融 Vol.9 No.1, January 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91003 被引量
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹 下载量: 466 浏览量: 1,662
统计学与应用 Vol.11 No.3, June 7 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.113050 被引量
碳排放权市场交易价格波动风险研究——基于ARMA-EGARCH簇模型Study on the Risk of Price Fluctuation in Carbon Emissions Trading Market—Analysis Based on ARMA-EGARCH Model
何晨琛 下载量: 296 浏览量: 656
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141038 被引量
基于ARMA-EGARCH模型的中国A股市场风险特征研究Research on China A-Share Market Risk Feature Based on ARMA-EGARCH Model
何琰琰 下载量: 257 浏览量: 488
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141013 被引量
基于深度学习对金融证券市场股票价格和风险问题的研究Research on Stock Price and Risk in Financial Securities Market Based on Deep Learning
杨 涛, 马艳雨 下载量: 115 浏览量: 282
电子商务评论 Vol.13 No.2, May 20 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ecl.2024.132216 被引量
在做市商机制下预测我国股票市场价格模型的研究A Study on the Price Forecasting Model of China’s Stock Market under the Market Maker
张军燕, 师 恪, 王艳红 下载量: 1,611 浏览量: 2,955
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 11 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71006 被引量
具有随机网络结构的银行系统稳定性研究The Random Network Structure and Systemic Risk in Interbank Market
宋姗, 范宏 下载量: 1,755 浏览量: 4,142
管理科学与工程 Vol.5 No.4, December 15 2016, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2016.54018 被引量
核心边缘网络结构对银行系统稳定性影响研究The CP Network Structure and Systemic Risk in Interbank Market
杨明明, 范 宏, 宋 姗 下载量: 1,692 浏览量: 5,168 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.9, December 19 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2017.69132 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 187 浏览量: 450
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
特质流动性风险与资产定价研究—基于中国A股市场数据Empirical Research on Idiosyncratic Liquidity Risk and Asset Pricing—Based on Data of China’s A-Stock Market
梁建峰, 许绮雯 下载量: 1,154 浏览量: 2,951
金融 Vol.8 No.4, July 23 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.84019 被引量