t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
任倩梅, 党亚峥, 何泽秀 下载量: 553 浏览量: 1,366
理论数学 Vol.11 No.2, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2021.112024 被引量
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,568 浏览量: 2,551
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究The Study of the Optimal Investment Strategy Based on Risk-Management Model
朱聿铭, 李昭明, 刘金容, 刘培江, 余 玲, 王浩华, 王浩华 下载量: 521 浏览量: 1,354 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.10 No.2, February 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.102069 被引量
基于改进的RNGA算法求解两阶段分布鲁棒优化群体共识模型Solving a Two-Stage Distributionally Robust Optimization Group Consensus Model Based on an Improved RNGA Algorithm
许乃祥 下载量: 352 浏览量: 633
应用数学进展 Vol.11 No.3, March 7 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.113098 被引量
随机极限正态分布下的GCVaR风险度量研究 Study on Risk Measure of GCVaR under Random Limit Normal Distribution
蒋文国 下载量: 902 浏览量: 2,837 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.3, June 4 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.83050 被引量
考虑风险态度的多期可信性投资组合研究A Study of Multi-Period Plausible Portfolios Considering Risk Attitudes
贺 佳 下载量: 341 浏览量: 1,498
金融 Vol.13 No.2, March 2 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.132025 被引量
金沙江下游梯级与三峡水库群防洪库容优化分配模型比较研究Comparative Study of Optimal Allocation Model for Flood Control Capacity in the Lower Cascade Reservoirs of Jinsha River and Three Gorges Cascade
何志鹏, 郭生练, 王 俊, 谢雨祚, 钟斯睿 下载量: 505 浏览量: 1,190 国家科技经费支持
水资源研究 Vol.11 No.3, June 29 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/JWRR.2022.113025 被引量
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析Research on Stock Risk Based on Quantile Regression VaR Model
杜嘉, 张金平 下载量: 1,221 浏览量: 3,088
统计学与应用 Vol.7 No.4, August 17 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74047 被引量
废弃食用油逆向供应链最优契约模型研究Research on Optimized Contract Models of Waste Cooking Oil Reverse Supply Chain
辛亚婷, 庄品, 陈嘉成 下载量: 2,205 浏览量: 6,939 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.4 No.3, September 29 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/MSE.2015.43009 被引量
方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究The Comparison of Optimal Retention for a Loss-Stop Reinsurance with Variance Related Premium Principles under the VaR and CTE Risk Measures
杨博, 吴黎军 下载量: 2,028 浏览量: 4,248 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.5 No.2, June 30 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2016.52018 被引量