CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究Research on Robust Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance under CEV Model
李 冰, 耿彩霞 下载量: 1,211 浏览量: 2,234
统计学与应用 Vol.7 No.5, October 19 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.75058 被引量
损失规避行为下的一般保险公司最优投资再保险问题Optimal Investment and Reinsurance Problem for a General Insurance Company under Behavior of Loss Aversion
耿彩霞, 李 冰 下载量: 755 浏览量: 1,213
统计学与应用 Vol.9 No.2, March 26 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2020.92017 被引量
均值-方差准则下再保险双方联合收益的最优投资再保险策略Optimal Investment Reinsurance Strategy for the Joint Benefits of the Insurer and the Reinsurer under the Mean-Variance
孙婷婷, 王慧慧, 舒慧生 下载量: 497 浏览量: 676 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.11 No.11, November 22 2021, PDF, , DOI:10.12677/PM.2021.1111208 被引量
企业的多层次最优投资策略与其神经网络控制研究Research on Multi-Level Optimal Investment Strategy and Its Neural Network Control
陈 清 下载量: 238 浏览量: 353 科研立项经费支持
金融 Vol.13 No.3, May 24 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.133061 被引量
考虑交易成本的均值–方差模型的云南特色股票研究A Study of Yunnan Characteristic Stocks with the Mean-Variance Model Considering Transaction Costs
张银子水, 陈露楠, 张德飞 下载量: 1,142 浏览量: 1,452 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.10 No.5, October 22 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.105094 被引量
一类随机模型下最优再保险投资策略Optimal Reinsurance-Investment Strategies under a Stochastic Model
黄文锐, 蔡晓霞 下载量: 387 浏览量: 521 科研立项经费支持
理论数学 Vol.13 No.3, March 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.133058 被引量
均值方差准则下的投资与再保险对比研究Comparative Study of Investment and Reinsurance under the Mean-Variance Criterion
蔡 畅, 刘方盈 下载量: 486 浏览量: 2,744 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.10 No.6, June 18 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.106216 被引量
通货膨胀下相对财富的鲁棒优化问题Robust Optimization of Relative Wealth under Inflation
郭云瑞 下载量: 367 浏览量: 522
理论数学 Vol.12 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2022.125081 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 490 浏览量: 765
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
于 轩 下载量: 550 浏览量: 1,314
金融 Vol.10 No.6, November 24 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058 被引量