基于扩散过程核权r阶幂变差瞬时波动率估计的VaR度量Measurement of Value at Risk Based on Kernel-Weighted r-Power Variation Estimation of Instantaneous Volatility for Stochastic Diffusion Model
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统计学与应用 Vol.8 No.6, December 5 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.86103 被引量
基于GARCH模型的融资融券对我国股市的影响研究A Research about Effects Margin Transaction Has on the Stock Market in China Based on GARCH Model
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