基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 908 浏览量: 3,767 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 188 浏览量: 301
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 下载量: 1,456 浏览量: 3,775 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.10, October 22 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142 被引量
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生 下载量: 1,018 浏览量: 1,685
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2019.811210 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 163 浏览量: 378
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量
基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价Option Pricing with BP Neural Network and RBF Neural Network
张 轶, 林建忠, 尚建辉 下载量: 3,776 浏览量: 12,515 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.2 No.4, December 24 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.24018 被引量
不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
路继勇, 孙艳美, 孟祥波 下载量: 459 浏览量: 714 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.11 No.1, February 7 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.111010 被引量
基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
范聪银, 车嘉懿 下载量: 1,126 浏览量: 2,182 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.8 No.8, August 28 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.88174 被引量
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
程斯吉 下载量: 910 浏览量: 2,446
理论数学 Vol.9 No.4, June 27 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.94073 被引量
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 下载量: 3,139 浏览量: 9,227 科研立项经费支持
金融 Vol.1 No.1, May 3 2011, PDF, , DOI:10.12677/fin.2011.11004 被引量