基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究Research on Risk Measurement of Open-End Equity Funds Based on GARCH-VaR Model
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运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136742 被引量
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model
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建模与仿真 Vol.12 No.6, November 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.126472 被引量
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹 下载量: 451 浏览量: 1,643
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比亚迪公司企业估值及其风险研究Research on BYD’s Corporate Valuation and Risk
闫勇志 下载量: 757 浏览量: 2,828
应用数学进展 Vol.11 No.12, December 27 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.1112944 被引量
中美贸易战对我国股市的影响分析An Analysis of the Impact of the Sino-US Trade War on China’s Stock Market
冯 宁, 吴美琪, 庞玉爽 下载量: 895 浏览量: 9,246
金融 Vol.10 No.3, May 27 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.103024 被引量
基于ARMA-EGARCH模型的中国A股市场风险特征研究Research on China A-Share Market Risk Feature Based on ARMA-EGARCH Model
何琰琰 下载量: 234 浏览量: 461
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141013 被引量
基于HMM-GARCH模型的VaR方法及其在农业股市的应用VaR Method Based on HMM-GARCH Model and Its Application in Agricultural Stock Market
容兰兰, 陈爽, 冯茹 下载量: 1,919 浏览量: 6,502 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.6, September 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2017.66093 被引量
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
贠欣屹, 陈 源, 金 辉 下载量: 1,708 浏览量: 3,368
商业全球化 Vol.5 No.4, October 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/BGlo.2017.54011 被引量