Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 303 浏览量: 474
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
基于Copula函数的我国绿色债券市场与绿色股票市场的极值风险测度The Extreme Risk Measurement of Green Bond and Green Stock Markets in China Based on Copula
鲁训法, 黄 楠, 叶智韬, 崔海蓉 下载量: 692 浏览量: 1,677 国家自然科学基金支持
金融 Vol.12 No.5, August 8 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.125045 被引量
新型GARCH模型的研究与应用Research and Application of New GARCH Model
朱得康, 李述山 下载量: 710 浏览量: 2,274
统计学与应用 Vol.9 No.2, March 27 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2020.92019 被引量
基于Pair Copula和GARCH(1,1)模型的股市研究Research of Stock Market Based on Pair Copula and GARCH(1,1) Model
张 雯, 何 坤 下载量: 1,122 浏览量: 2,297
理论数学 Vol.9 No.2, January 29 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.92016 被引量
基于Copula函数的CPI与PPI相关性分析 Dependence Analysis of CPI and PPI Based on Copula Function
崔 英, 李 贺, 魏立力 下载量: 988 浏览量: 1,482 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.2, April 2 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82028 被引量
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA-GARCH模型The Risk Measurement on Portfolio of Open-End Fund—Based on Copula-ARMA-GARCH Model
孙志芳, 卢俊香 下载量: 437 浏览量: 715 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.10 No.4, April 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.104103 被引量
加密数字货币市场与美国股票市场联动性研究Research on the linkage between the Cryptocurrency Market and the U.S. Stock Market
杜雨轩 下载量: 693 浏览量: 2,544
金融 Vol.11 No.3, May 31 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.113022 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 157 浏览量: 388
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
黄金价格影响因素及投资组合分析应用进展Gold Price Impact Factors and Portfolio Analysis Application Progress
张 琳, 高 翔 下载量: 1,989 浏览量: 2,982 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.7 No.5, May 18 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.75061 被引量