沪深股市收益率的Copula模型及参数估计Copula Model and Parameter Estimation about Shanghai and Shenzhen Stock Market Returns
李晓康 下载量: 432 浏览量: 1,639 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.5, October 29 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.105096 被引量
基于Copula函数的汽车与钢铁股票价格相关性分析Correlation Analysis of Automobile and Steel Stocks Prices Based on Copula Function
严彦文, 李瑞宁 下载量: 50 浏览量: 120 科研立项经费支持
理论数学 Vol.14 No.5, May 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/pm.2024.145175 被引量
碳中和债券市场对碳交易市场的风险溢出效应研究Research on Risk Spillover Effect of Carbon Neutral Bond Market on Carbon Trading Market
茅啸天, 刘胜题 下载量: 355 浏览量: 532
运筹与模糊学 Vol.13 No.5, October 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135585 被引量
沪深300行业的相依结构突变性分析——基于动态R-Vine CopulaAnalysis on the Sudden Change of Dependency Structure of CSI 300 Industries—Based on Dynamic R-Vine Copula
陈 晨, 王 辉, 曹 洁 下载量: 344 浏览量: 511 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.11, November 10 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.1111811 被引量
基于Vine Copula的上证股指行业板块风险度量The Risk Measurement of Shanghai Securities Industry Sectors Based on Vine Copula
梁丽芳, 张浩敏, 蒋晓艺 下载量: 1,196 浏览量: 2,837 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.7 No.4, August 10 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74045 被引量
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 255 浏览量: 404
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
基于Copula函数的学生成绩极值与均值的相关性研究The Study of the Correlation between Extreme Value and Mean Value of the Student Achievement Based on Copula Function
常虹, 徐付霞 下载量: 2,200 浏览量: 4,680
应用数学进展 Vol.6 No.4, July 18 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2017.64061 被引量
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,541 浏览量: 2,501
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量
基于Copula函数的CPI与PPI相关性分析 Dependence Analysis of CPI and PPI Based on Copula Function
崔 英, 李 贺, 魏立力 下载量: 962 浏览量: 1,439 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.2, April 2 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82028 被引量
基于Pair Copula和GARCH(1,1)模型的股市研究Research of Stock Market Based on Pair Copula and GARCH(1,1) Model
张 雯, 何 坤 下载量: 1,089 浏览量: 2,243
理论数学 Vol.9 No.2, January 29 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.92016 被引量